die Preisfestsetzung

Zeitwerte werden vor allem aus Discounted-Cashflow-Modellen und Modellen für die Preisfestsetzung von Optionen sowie aus Notierungen von Drittparteien für Kreditverzugsswaps hergeleitet.

Cette juste valeur est obtenue essentiellement à partir de modèles d’actualisation des flux financiers, de modèles d’évaluation des options et d’indications fournies par des tiers.