riskless

to prevent profitable riskless arbitrage

risikolose Arbitrage profitables verhindern

It can be derived from the asset's price, maturity date and exercise price of its options, as well as from a riskless rate of return, using an option pricing model such as the Black-Scholes model.

Die implizite Volatilität lässt sich mittels Optionspreismodellen( z. B. mit dem Black-Scholes-Modell) aus dem Preis eines Vermögenswerts, der Laufzeit und dem Ausübungspreis von Optionen auf diesen Wert sowie aus der risikofreien Rendite ableiten.

The natural extension of this idea to riskless choice is that the attributes of options in trades and other transactions are also evaluated as gains and losses relative to a neutral reference point.

Die natürliche Erweiterung dieser Idee, risikolose Wahl ist, dass die Attribute der Optionen im Handwerk und anderen Transaktionen auch als Gewinne und Verluste relativ zu einer neutralen Referenzpunkt ausgewertet.