taux de swap

Swap de taux d'intérêt

Zinsswap

Taux de report/ déport marginal( Marginal swap point quotation): taux de report/ déport auquel le montant total à adjuger est atteint.

Verwahrstelle( depository): Einrichtung mit der Hauptfunktion, Wertpapiere entweder effektiv zu verwahren oder elektronisch aufzuzeichnen und über das Eigentum an den Wertpapieren Buch zu führen.

Swap de taux d' intérêt( et de devises): accord contractuel d' échange de cash-flows représentant des flux de paiements d' intérêts périodiques, conclu avec une contrepartie dans une devise ou dans deux devises différentes.

— Zinsausgleichsvereinbarung bezeichnet einen Vertrag, in dem zwei Parteien den Zinssatz vereinbaren, der auf fiktive Einlagen mit einer bestimmten Laufzeit zu einem späteren Termin zu zahlen ist.

Les intérêts, dus ou acquis, sont comptabilisés prorata temporis. Les intérêts à payer et à recevoir peuvent être réglés sur une base nette pour un même swap de taux d' intérêt mais les intérêts courus reçus et payés sont déclarés sur une base brute.

Die laufenden Zinszahlungen-- empfangene wie geleistete-- werden zeitanteilig abgegrenzt. Zahlungen können auf Nettobasis pro Zinsswap verrechnet werden, jedoch werden aufgelaufene Zinsaufwendungen und- erträge auf Bruttobasis gemeldet.

Dans le cadre d' appels d' offres à taux variable portant sur des swaps de change destinés à un apport de liquidité, la liste des offres est établie par ordre croissant de taux de re-

Wenn dagegen der Fremdwährungszinssatz niedriger als der entsprechende Euro-Zinssatz ist, so ist der gebotene Swapsatz negativ( Eurokurs mit einem Abschlag gegenüber der Fremdwährung).

Les conditions de taux de change des swaps de change sont énoncées dans l' encadré 2.

Die Ermittlung der Wechselkurse bei Devisenswapgeschäften wird in Kasten 2 dargestellt.

Accords de swaps et contrats de garantie de taux

Swapvereinbarungen und Forward Rate Agreements

La présente proposition de règlement concerne le reclassement des règlements effectués dans le cadre d' accords de swaps et de contrats de garantie de taux.

In der vorgeschlagenen Verordnung geht es um die Neuzuordnung von Ausgleichszahlungen aufgrund von Swapvereinbarungen und Forward Rate Agreements.