der Value at Risk

So wurden zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos verbindliche Value-at-Risk-Limits 13 für Portfolios eingeführt, die sich in Relation zu BenchmarkWerten errechnen; die Limits für die modifizierte Duration wurden somit hinfällig.

Por lo que se refiere a la gestión del riesgo de tipo de interés, los límites a la duración fueron sustituidos por límites vinculantes al valor en riesgo( VaR) relativo 13 en relación con las referencias.